Dopo qualche mese più “normale” e dopo la digestione della fine del QE statunitense da parte dei mercati, a Wall Street sembra essere tornata la bassa volatilità
(ripubblicazione articolo del 15 aprile 2015)
Non ci mancava particolarmente visto il timore per un’improvvisa esplosione di volatilità sui mercati, ma l’indice VIX è tornato a fare quello che stava facendo prima della fine del QE: aggirarsi su livelli pericolosamente ridotti
Zerohedge ci ricorda molto bene come il confronto tra due indici di volatilità (VIX e VXV), sia, da sempre, un ottimo indicatore per prevedere correzioni ribassiste, anche minime:
Non possiamo dire, come sempre, se la prossima sarà “la” correzione, quella che porterà l’S&P 500 a valori più logici con una normalizzazione dei rapporti P/E, ma prima o poi la volatilità dovrà tornare a livelli elevati, siate pronti.
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